Нурмагамбетова А.З., Нурмагамбетов С.З., Мукушева А.Г
Аннотация
В условиях нарастания социально-экономических угроз, связанных с риском вовлечения банков второго уровня в легализацию незаконных доходов, необходимо создание эффективной системы финансового мониторинга для снижения этого риска. Цель исследования – предложить и протестировать модель управления финансовой безопасностью в банках второго уровня в Казахстане, основанную на комбинации моделей кластеризации и рекурсивных наименьших квадратов, которая позволяет осуществлять трехуровневую обработку входящей информации в банках с целью выявлять скрытые данные, представляющие финансовую угрозу для деятельности банков второго уровня. Методология исследования основана на сочетании моделей алгоритма кластеризации APC-III и рекурсивного метода наименьших квадратов (RLS), при этом алгоритм немного модифицирован в соответствии с рекомендациями OECD. Такой подход позволил рассматривать операции банков на трех уровнях и во время переходов выявлять подозрительные операции, требующие немедленной проверки руководством банка. Применение модели позволило выявить, что в среднем около трети операций банков можно отнести к категории подозрительных, а значит, они требуют тщательного изучения. В нашем случае мы выбрали 200 случаев из исходных данных, смешанных с 70 подозрительными транзакциями, для изучения модели. В результате статистической обработки банковских операций было выявлено 90 операционных данных, из которых 27 оказались подозрительными, то есть около 30% проверенных транзакций были признаны подозрительными. В результате предоставления этой информации банку удалось выявить 19 транзакций, направленных на отмывание денег.
Ключевые слова: финансовый мониторинг, модель управления, финансовое обеспечение, банковское дело, финансовый менеджмент, риск-менеджмент.
Цитировать
https://doi.org/10.51176/JESP/issue_4_T13
Azhar Z. Nurmagambetova, Sunkar Z.Nurmagambetov, Aziya G.Mukusheva. The financial security management model in second-tier banks // Economics: strategy and practice. — 2020 — № 4 (15) — p. 161-168 .
