Нурмагамбетова А.З., Нурмагамбетов С.З., Мукушева А.Г.
Түйін
Екінші деңгейдегі банктерді заңсыз кірістерді заңдастыруға тарту тәуекелімен байланысты әлеуметтікэкономикалық қатерлердің өсуі жағдайында осы тәуекелді азайту үшін қаржы мониторингінің тиімді жүйесін құру қажет. Зерттеудің мақсаты – екінші деңгейлі банктердің қызметіне қаржылық қауіп төндіретін жасырын деректерді анықтау мақсатында банктердегі кіріс ақпараттарын үш деңгейлі өңдеуді жүзеге асыруға мүмкіндік беретін кластерлік модельдер мен рекурсивті ең кіші квадраттардың жиынтығына негізделген Қазақстандағы екінші деңгейлі банктерде қаржылық қауіпсіздікті басқару моделін ұсыну және сынақтан өткізу. Зерттеу әдістемесі APC-III кластерлік алгоритм модельдері мен ең кіші квадраттардың рекурсивті әдісінің (RLS) үйлесуіне негізделген, алгоритм OECD ұсыныстарына сәйкес сәл өзгертілген. Мұндай тәсіл банктердің операцияларын үш деңгейде қарауға және ауысу кезінде банк басшылығының дереу тексеруін талап ететін күдікті операцияларды анықтауға мүмкіндік берді. Модельді қолдану негізінде, орташа есеппен банк операцияларының үштен бірін күдікті деп есептеуге болатынын көрсетті, ал бұл өз кезегінде мұқият зерттеуді талап етеді. Біздің жағдайда модельді зерттеу үшін 70 күдікті транзакциямен араласқан бастапқы деректерден 200 жағдайды таңдадық. Банк операцияларын статистикалық өңдеу нәтижесінде 90 операциялық деректер анықталды, оның ішінде 27-і күдікті болып шықты, яғни тексерілген транзакциялардың шамамен 30% – ы күдікті деп танылды. Осы ақпаратты ұсыну нәтижесінде банк ақшаны жылыстатуға бағытталған 19 транзакцияны анықтай алды.
Түйін сөздер: қаржылық мониторинг, басқару үлгісі, қаржылық қамтамасыз ету, банк ісі, қаржылық менеджмент, тәуекел-менеджмент.
Сілтеме жасау
https://doi.org/10.51176/JESP/issue_4_T13
Azhar Z. Nurmagambetova, Sunkar Z.Nurmagambetov, Aziya G.Mukusheva. The financial security management model in second-tier banks // Economics: strategy and practice. — 2020 — № 4 (15) — p. 161-168 .
